O Ubuntu não tinha um firewall ativo desde a instalação do sistema operacional mas permite configurar regras de acesso via iptables, mas isso não é fácil e não é qualquer um que sabe fazer. Muito melhor é usar uma interface gráfica como o Firestarter que deixa você configurar todas as regras de acesso.

Primeiramente instale o Firestarter, a partir do terminal dê o comando:

sudo apt-get instal Firestarter

Para ir no painel de configuração, siga os menus Sistema—>Administração—>Firestarter

O Firestarter deixa colocar regras tão fácil quanto o básico firewall do Windows onde você pode escolher dar acesso ao programa executável:

Firestarter Program Rule

ou então através da configuração de portas:

Firestarter Port Ip Rule

As configurações básicas do Firestarter permitem navegação na internet nos sites autorizados mas você deve configurar sua política de segurança para ter acesso irrestrito como havia antes de instalar o firewall. Para criar sua política de acesso você pode ver este guia em inglês.